风之宫兴建于1799年，位于斋浦尔商业中心的主干道上，它原本是城市宫殿的一部分，延伸到妃嫔所在的后宫，如今是斋浦尔的一个地标性建筑。
风之宫独特的五层楼外观就像一面巨大的粉红色的“墙”，上面密密麻麻布满了953扇蜂窝状的窗户，用红砂石镂空制成。每到清晨日出时，金色光芒中的风之宫显得特别壮观，而在夜晚明月照耀下又别有一翻韵味。如此设计的初衷是为了既能让妃嫔们观看下面的街道，又不被外面的人看见，因为她们必须严格遵守蒙面的规定。这样的结构也使得宫殿内任何地方有风吹入，即便遇到狂风天气，只要把窗户打开，大风就会吹过前后窗，而不会把建筑吹倒，因此得名“风之宫”。
虽然风之宫很出名，但很多游客一般都只在外边看看就匆匆离去。其实内部也有不少值得一看的地方。风之宫的入口在后方，那里还有一处内院。除此之外，这里还有一个小型的博物馆，里面有一些细密画和贵重文物，可以顺便参观一下。
风之宫内部采光良好，通风顺畅，设计得十分巧妙。这里的回廊四通八达，但通过标示能方便地找到出口。你不妨像旧时宫女们一样，透过小窗户俯瞰一下斋浦尔市集的繁华景象吧。